GESTIONE DEL RISCHIO IN SETTORE BANCARIO
La gestione dei rischi nel settore bancario comprende la valutazione di identificazione, la misurazione e il rischio, e hanno lo scopo di ridurre al minimo gli effetti negativi che i rischi possono avere sul risultato finanziario e patrimoniale della banca. Le banche sono tenute a formare un'unità organizzativa speciale ai fini della gestione del rischio. Il rischio che la banca è particolarmente esposto nelle loro operazioni è il rischio di mercato (rischio di tasso d'interesse, rischio di cambio, il rischio di variazione del prezzo di mercato dei titoli, strumenti finanziari derivati e commodities), il rischio di credito, il rischio di liquidità, l'esposizione al rischio, il rischio operativo, il rischio legale, il rischio strategico. Questi rischi sono fortemente interdipendenti. Eventi che interessano una superficie di rischio possono avere ramificazioni per una serie di altre categorie di rischio.
GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito è definito come il potenziale che un mutuatario banca o una controparte non riesce a far fronte ai propri obblighi nei termini concordati. Lo scopo della gestione del rischio di credito è massimizzare rischio tasso adjusted di banca prestazioni mantenendo esposizione al rischio di credito entro parametri accettabili. Le banche devono gestire il rischio di credito in tutto il portafoglio ereditato così come il rischio individuale o di crediti o transazioni.
Per la maggior parte delle banche, i prestiti sono la più grande e più ovvia fonte di rischio di credito; Tuttavia, ci sono altre fonti di rischio di credito in tutto le attività della banca, compresa nel portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione sia dentro che fuori bilancio. Le banche sono sempre più ad affrontare il rischio di credito (o rischio di controparte) in vari strumenti finanziari diversi dai prestiti, compresi accettazioni, le transazioni interbancarie, trade finance, operazioni di cambio, futuro finanziario, swap, obbligazioni, azioni e opzioni. Garantisce il regolamento delle operazioni.
BASALE II sul rischio di credito
La comunità basale per la vigilanza bancaria sostiene un documento di consultazione sulla nuova normativa sull'adeguatezza patrimoniale, al fine di sostituire l'accordo del 1988. Il documento propone tre pilastri per la nuova accordi
1. requisiti patrimoniali minimi, 2. disciplina recensione Supervisoria 3.Market
Un nuovo accordo prosegue con rapporto minimo di adeguatezza patrimoniale del 8% delle attività di rischio attesi. Le opzioni di organizzazione per la stima del capitale come proposto nel documento include un approccio standardizzato. Secondo questo approccio, si prevede di assegnare ponderazioni preferenziali nell'intervallo 0%, 20%, 50%, 100% e 150% sulla base delle valutazioni esterne. Sulla base della Fondazione Internal Rating Based (IRB), la comunità si propone certo rispetto minimo. Un sistema di rating del credito globale in grado di quantificare la probabilità di default (PD) per assegnare pesi rischio preferenziale, con le informazioni fornite dalla perdita nazionale di vigilanza in caso di default. LGD) una dichiarazione di default. L'adozione di un nuovo accordo sul capitale da parte delle banche nello stato proposto richiede un cambiamento completo nei sistemi di gestione del rischio esistenti
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GESTIONE DEL RISCHIO DI MERCATO
Le banche sono esposte al rischio di mercato attraverso le sue attività commerciali ed equilibri. due tipi di rischi del mercato rischi per la banca, come il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambiamento sono considerati. Le banche devono affrontare il rischio di cambio a causa di fluttuazioni del tasso di cambio e il tasso di interesse è il rischio più comune che tutte le banche gestiscono perché tutti i prodotti finanziari emessi dalla banca sono sensibili ai tassi di interesse
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1. RISCHIO DEI TASSI D'INTERESSE
rischio di tasso di interesse è il rischio di effetti negativi sul risultato finanziario e patrimoniale della banca causata da variazioni del tasso di interesse. L'obiettivo generale di tasso di interesse risk management è di prevedere un meccanismo di cassa che manca di grandi squilibri entrambi i segmenti attivi e passivi. Come gli intermediari finanziari, le banche sono il rischio di tasso di interesse in diversi modi come-
prezzi Rischio Rideterminazione : La forma primaria di rischio di tasso deriva dagli sfasamenti temporali nella scadenza (per quota fissa) e rivalutazione (tasso variabile) di attività, passività, fuori bilancio ( OBS). Essi possono esporre reddito e patrimonio "sottostanti valore economico delle fluttuazioni impreviste delle banche come tasso di interesse tende ad essere troppo frequenti e volatili.
curva di prestazione rischio: disallineamenti repreciation può anche esporre una banca ai cambiamenti nella pendenza e la forma della curva di rendimento. Il rischio della curva dei rendimenti sorge quando variazioni inattese della curva dei rendimenti hanno effetti negativi sul reddito della banca o il valore economico del suo bene
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Rischio di base: Il rischio dei tassi di interesse per le diverse attività e le passività possono cambiare in diverse grandezze si chiama rischio di base. Questo rischio è dovuta alla non perfetta correlazione nella regolazione dei tassi attivi e passivi su strumenti diversi con caratteristiche simili rivalutazione altro simile
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rischio opzione implicita: Un'opzione dà al possessore il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare, vendere o in altro modo alterare il flusso di cassa dello strumento o contratto finanziario. Le opzioni possono essere strumenti indipendenti come le opzioni e contratti di cambio (OTC), oppure possono essere incorporati in strumenti che altrimenti sarebbero standard. Mentre le banche utilizzano le opzioni di cambio e OTC in conti commerciali e non commerciali, strumenti con opzioni implicite sono in genere più importante in attività non commerciali.
rischio di reinvestimento: incertezza sul futuro dei tassi di interesse porta ad un rischio di reinvestimento dal flusso di cassa futuro saranno reinvestiti a un tasso sconosciuta oggi. rendimenti curva ordinaria senza il bootstrap, non considera rischio di reinvestimento.
RISCHI OPERATIVI
è uno degli assi nuovo accordo sul capitale di Basilea II. Il rischio operativo è definito come "il rischio di perdite con conseguente inadeguatezza o dalla disfunzione interna, persone e sistemi o dai processi di eventi esterni." Tale definizione include il rischio legale, ma esclude il rischio strategico e rischio reputazionale. Inoltre, la Reserve Bank of India ha definito il rischio operativo come "qualsiasi rischio, che non è classificato come rischio di mercato o di credito, ovvero il rischio di perdite derivanti da vari tipi di errori umani e tecnici".
fonti di rischio operativo
i) errato / ritardo e mancanza di responsabilità, controllo e audit decisione appropriata
(ii) insufficiente MIS
iii) La mancanza di personale e la mancanza di una formazione adeguata e job rotation
iv) Assenza di pianificazione e sviluppo di seconde linee successione
v) La mancanza di piani di emergenza,
vi) violazione di circolari, delle politiche e dei requisiti normativi
(vii) la politica obsoleta
viii) la partecipazione del personale in frodi e le falsificazioni,
ix) Violazione di strumenti elettronici come computer, software e apparecchiature per le telecomunicazioni
(x) difetti legali nella realizzazione di documenti di sicurezza per il progresso
(xi) Impairment immagine Banca di causa del servizio scadente, il comportamento del personale, la frode, alti NPAs, etc.
Attualmente, le banche considerano le perdite da rischio operativo per debitarla tuo conto economico senza assegnare alcun requisito patrimoniale, a differenza di rischio di credito e di mercato. Sotto il Basilea II, rischio operativo deve essere valutato separatamente da tre approcci, ovvero: 1) Focus su indicatori fondamentali; 2) approccio standard; 3) approccio di gestione interna. Nell'ambito del quadro di Basilea II gestione dei rischi operativi, è incoraggiato le banche a muoversi lungo lo spettro di approcci disponibili come sviluppare un sistema di gestione e le pratiche più sofisticato rischio operativo
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Liquidity Risk Management
Il rischio di liquidità è il potenziale la capacità di soddisfare la responsabilità del banchiere in scadenza. Essa nasce quando le banche non sono in grado di generare denaro per soddisfare i prelievi, l'impegno di credito o beni in aumento. Esso ha origine nello squilibrio del modello di attività e passività. Misurazione e gestione esigenze di liquidità sono vitali per le operazioni efficaci delle banche commerciali la causa e l'effetto del rischio di liquidità sono principalmente legate alle attività e passività della banca. La banca deve monitorare continuamente la sua liquidità in un lungo termine e su base giornaliera. Ci sono due approcci che legano questi due analisi situazionali come ad esempio: (1) approccio fondamentale e (2) approccio tecnico.
approccio fondamentale: Questo approccio viene utilizzato a lungo termine. In questo approccio, le banche cercano di gestire il rischio di liquidità attraverso il controllo i loro beni – posizioni di responsabilità. Un modo prudente per affrontare questa situazione potrebbe essere la regolazione della durata delle attività e passività o di diversificare ed espandere le fonti di finanziamento.
approccio tecnico: Questo approccio si concentra sulla posizione responsabile della banca nel breve termine. La liquidità a breve termine si riferisce principalmente al flusso di cassa derivante dall'operazione. La banca deve soddisfare le sue esigenze di cassa e flussi di cassa e regolare i due al fine di garantire un livello di sicurezza per la sua posizione di liquidità.
scenario di Risk Management sarà rafforzato dalla liberalizzazione, regolamentazione e l'integrazione con i mercati globali. La gestione del rischio sarà attuata in modo proattivo e migliorare la qualità del credito, che si tradurrà in un forte settore finanziario. Il futuro vedrà un cambiamento strutturale nel settore bancario caratterizzato da consolidamento e una scossa nel settore. Le banche più piccole non avrebbero risorse sufficienti per resistere alla forte concorrenza nel settore. Le banche si evolvono a un fornitore di servizi finanziari completi e puri, catering per tutte le esigenze finanziarie dell'economia. Il flusso di aumento di capitale e la creazione di basi in paesi stranieri sarà diventato un luogo comune.